Exteriérová sauna je umiestnená vonku. V súčasnosti je najmodernejším riešením kombinovaná exteriérová sauna, čiže fínska sauna a infrasauna v jednom. Prevedenie býva najčastejšie z dreva. Navyše drevo dokonale ladí s okolitým prostredím.
Exteriérové sauny majú predovšetkým veľkú výhodu, ktorú oceníme počas zimného obdobia. Ochladzovanie po saunovaní je u exteriérových sáun veľmi jednoduché, pretože stačí v zime iba vyjsť von, alebo sa potrieť snehom. A tak ochladenie prichádza skutočne bezprostredne po procese saunovania.
Z praktického hľadiska je lepšia sauna v exteriéri, mnoho ľudí ale stále častejšie volí interiérové prevedenie sauny. Pri jej realizácii je však nutné pamätať práve na možnosti samotného ochladenia, a to ideálne formou ľadovej sprchy, alebo ochladzovacieho bazénika.